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読んだ本を、どう活かすか? セミリタイヤしたikadokuが、週に5冊、ビジネス書・自己啓発本・投資本・ベストセラーなどの本を紹介します。

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FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式

FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式
FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式
(2008/11/13)
今井 雅人+システムトレード研究チーム 商品詳細を見る

満足度★★★★

タイトル通り「システムトレード」に関する本で、
メインは日経225先物です。FXはどちらかというとオマケ。

また、著者名に今井雅人さんの名前が入っていますが、
今井さんが執筆しているのは“あとがき”程度で、
本文はシステムトレード研究チームの平野正成さんが
書いているようです。

裁量トレードを行う今井さんが、平野さんらの構築する
システムトレードにお墨付きを与えたということでしょうか。

さて本書は、これからシステムをつくろうとする人や
現在システムを使用中の人向けの内容になっています。

基本用語の解説などは、あまり書かれていませんから、
トレード初学者にとっては、少々とっつき難いかもしれません。

しかし、これだけ儲かったとか、資産が何倍にもなったなどの
煽り的な記述もなく、まじめにシステム構築について
書かれていますから、非常に良心的な本といえるでしょう。

条件などは次の通りです。

  ・投資期間はデイトレまたはスイング
  ・使用する足は5分足・15分足が中心
  ・サインは交差、3線交差、1線滞在、2線滞在、位相など
  ・これに裁量などの実行フィルターを加える

平野さんは30年に及ぶシステムトレード構築のノウハウを
惜しみなく詰め込んだと書いていますが、その言葉に偽りはなく、
システム構築の考え方から、詳細な検証データ、
更にはパラメータやルールも全て公開されています。

特に素晴らしい点は、システム改良のプロセスが
書かれていることでしょうか。

本書のシステムやパラメータを
そのまま使用することもできそうですが、
どんな相場にも適合する万能なシステムは存在しないので、
自分でシステムを改良する際の参考になることでしょう。

今井さんが、「この種の本とすれば、“踏み込みすぎ”」と
評しているのも、まったく誇大表現ではありません。

この本から何を活かすか?

本書のまとめに掲載されていた「システムトレードの勘どころ」を
少し要約して紹介します。

  1. 1つのシステムをできるだけ丁寧に仕上げる
  2. 1つのシステムに完璧を求めない
  3. 一度信じたシステムは、少々のことで投げ出さない
  4. 利益ではなく、安定性を求める
  5. シュミレーションが良すぎる時は、バグがあることを疑う
  6. 懲りすぎはダメ、複雑すぎはもっとダメ
  7. 汎用性を求めすぎてはいけない
  8. 1つのシステムには限界あり、カバーするために複数用意
  9. 性格の異なるシステムを揃える
  10.複数システムでも限界あり、妥協も必要
  11.別の性格の異なる銘柄でのシステムも用意する
  12.取り扱い銘柄が増えれば、完成に近づく

これに加えて、システムで負けが続いている時に、
そのシステムを信じて、ルール通りの運用を
することができるかどうかも重要な点ですね。

Miss a meal if you have to, but don't miss a book.  
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