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読んだ本を、どう活かすか? セミリタイヤしたikadokuが、週に5冊、ビジネス書・自己啓発本・投資本・ベストセラーなどの本を紹介します。

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競争優位で勝つ統計学

競争優位で勝つ統計学 ーーわずかな差を大きな勝利に変える方法
競争優位で勝つ統計学 ーーわずかな差を大きな勝利に変える方法
(2011/11/08)
ジェフリー マー 商品詳細を見る

満足度★★★★
付箋数:26

ベン・メズリックさん原作の映画「ラスベガスをぶっつぶせ」は、
マサチューセッツ工科大学(MIT)の学生ベン・キャンベルが、
数学を駆使したブラックジャックの必勝法を引っさげて
ラスベガスに乗り込み、カジノから大金を巻き上げようとする
実話に基づいたサスペンスでした。

本書の著者、ジェフリー・マーさんは、
その主人公ベン・キャンベル(原作本ではケビン・ルイス)の
モデルになった方です。

  「ギャンブルにまつわる本が世間でどう評価されるか
  不安もあったので、実名は伏せてもらった。
  『ケビン・ルイス』と『ベン・キャンベル』となった私の経験は、
  ニューヨーク・タイムズのベストセラー小説と大ヒット映画の中で
  語り継がれることになった。どちらも私の身に実際に起ったことを軸に、
  娯楽性とドラマチックな要素を強調してチームの紆余曲折を
  描いているが、カジノを打ち負かすためのイノベーション、
  発明、洞察力といった側面は十分に取り上げられていない。
  私が思うに、それこそがビジネスの場で幅広く役立つ知識である。」

本書は、ギャンブルの指南本ではありません。

わずかな統計上の優位を、データ主導の意思決定によって
大きな成功につなげるための方法論を語る本です。

マーさんはMIT卒業後、数学の能力が認められ、
シカゴのオプション取引会社でデリバティブの取引を
するようになります。

しかしマーさんは、あることに気づき、
その会社を短い期間でやめてしまいます。

  「私はカジノの方がトレーディング・フロアよりも
  はるかにゆるぎない優位性を獲得できることに気づいた。(中略)
  私たちがカジノでやっていることにギャンブルの要素は
  ほとんどなかった。ところがトレーディングはまるで違った。
  本質をつきつめてみれば、トレーディングにはブラックジャックに
  備わっている確実性が欠けているのだ。」

マーさんが、カジノで勝負するのはブラックジャックだけでした。

なぜなら、ブラックジャックが唯一攻略可能なゲームだからです。

ブラックジャックを支配するのは、過去にプレイされたカードが
将来にプレイされるカードに影響を及ぼす、条件付き確率。

カードをカウンティングし、確率的に優位な場合は
賭金を多くし、不利な場合は賭金を減らしたり、
勝負から降りるという統計に基づく戦略をとることができます。

一方、カジノを代表するルーレットなどは、
過去に何回「赤」が連続して出ても、
過去の結果が将来に全く影響しない独立事象。

10回連続「赤」が出たから、次こそは「黒が出る」と考えるのは、
いわゆる「ギャンブラーの誤謬」です。

  「ブラックジャックにおいてデータ分析に徹することができるのは、
  このゲームが数学の規則に忠実だからだ。短い期間ながら金融業界に
  身を置いた経験も役立ち、私は自分が優位に立つ上で欠かせない、
  いくつかの基本原則を会得することができた。
  この原則は戒律とも呼べるものであり、
  本書で取り扱う中心的なテーマになっている。
  基本原則を理解することが、分析的アプローチで
  成功を手にするための必要条件である。」

本書は、カジノでのリアリティある描写が楽しめ、
同時に、数学や統計をどのようにビジネスに活かすかの
ヒントを与えてくれる、オススメの一冊です。

この本から何を活かすか?

マーさんは、統計学という宗教を信じています。

その宗教を信じで利益を上げるための戒律(投資戦略)として、
本書で次の3点を挙げています。

  戒律1. 偏差を味方につける
  戒律2. 長期的な見通しを重視する
  戒律3. 十分な資金を用意する

この中でも重要なのが、偏差に惑わされない術を身につけること。

ただし、個人的には、そもそもの投資対象が、
統計学で扱えるものかどうかを見極めることが大切だと思います。

Miss a meal if you have to, but don't miss a book.
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| まとめwoネタ速neo | 2012/06/08 20:50 |

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