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ザ・クオンツ

ザ・クオンツ  世界経済を破壊した天才たち
ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たち
(2010/08/28)
スコット・パタースン 商品詳細を見る

満足度★★★★★
付箋数:36

クオンツたちを主人公にした、ノンフィクション。

まさに、ウォールストリート版「ラス・ヴェガスをブッつぶせ!」。

クオンツとは、金融機関やファンドにおいて、
株や債券その他の金融商品を数理的に研究・分析して、
デリバティブや数理モデルを開発するスペシャリスト。

かつて、ウォールストリートでは彼らを
ロケットサイエンティストと呼んでいました。

彼らは市場の歪みを突き、ランダムの陰に隠れている
確実性やゆらぎを見つけ出し、信じられないような利益を上げます。

本書は天才的なクオンツたちの栄枯盛衰の物語。

主人公はピーター・ミュラーさん、ケン・グリフィンさん、
クリス・アスネスさん、ボアズ・ワインシュタインさんの4人。

それに、クオンツの実質的創始者エド・ソープさんが脇を固めます。

天才たちは、何を間違えて金融危機の引き金を引いてしまったのか?

グッド・ウィル・ハンティング、ビューティフル・マインド
などもそうですが、天才を題材にした物語には魅力があります。

才能への気づき、覚醒し、莫大な利益を上げ絶頂を向かえる。
そして突然訪れる危機、追い詰められる天才たち。

それはジョン・メリウェザーさんが率いた
LTCMの崩壊のデジャヴを見ているようでもあります。

凡人からすると、そんな才能があったらいいなと憧れもあり、
その天才的頭脳に反し、些細なミスを犯し苦悩する姿が、
私たちを魅了するのかもしれません。

本書の中では、「ブラック・スワン」の著者であり
反クオンツ派のナシーム・タレブさんとの対決も見もの。

サブプライム関連の本はいくつもありますが、
本書はその中でも、「クオンツ」の視点から描いた、
傑作のドキュメンタリーです。

  「グリフィン、ミュラー、アスネス、ワインシュタイン、
  彼らは皆、再び舞台に戻る日に向かって燃えていた。」

  「見ていてほしい。世界中で取引を行うために作られた
  高レバレッジのビークル、リターンを追及し続けるヘッジファンド、
  電光石火のシステム取引ロボット、流動性を求めてダークプールに
  うごめくニンジャ・アルゴリズム・・・・を。

  再びクオンツの時代がやってきたのだ。」

この本から何を活かすか?

クオンツは、ものとも数学的理論を用いた
ギャンブルの必勝法をベースに誕生しました。

本書でも、ポーカーの場面が何度も登場します。

その元になっているのが、本書にも描かれている
エド・ソープさんの「ディーラーをやっつけろ!」。

カードカウンティングができるかどうかは別として、
確率論の本として興味があるので、読んでみたいと思います。

Miss a meal if you have to, but don't miss a book.
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